Metodologia dei segnali

In questa pagina, c[t] è il close della barra t, h[t] è l'high, l[t] è il low e v[t] è il volume. n è il parametro di lookback. Tutte le formule operano sulla risoluzione scelta dall'utente (1m / 5m / 1h / 1D / ecc.).

Simple Moving Average (SMA): SMA_n[t] = (c[t-n+1] + … + c[t]) / n. Usata per identificazione del trend e come input per i derivati MACD.

Exponential Moving Average (EMA): EMA_n[t] = α·c[t] + (1−α)·EMA_n[t−1] con α = 2/(n+1) e seed EMA_n[n−1] = SMA_n[n−1]. Le EMA rispondono più rapidamente al prezzo recente rispetto alle SMA della stessa lunghezza e sono usate come base per il MACD.

Drogo usa l'RSI di Wilder con il lookback canonico a 14 barre: gain[t] = max(c[t]−c[t−1], 0), loss[t] = max(c[t−1]−c[t], 0). Le prime medie a 14 barre sono medie semplici di gain e loss; i valori successivi usano lo smoothing di Wilder: avgGain[t] = (avgGain[t−1]·13 + gain[t]) / 14. Poi RSI = 100 − 100/(1 + avgGain/avgLoss).

L'RSI è limitato in [0, 100]. Classifichiamo ≤ 30 come ipervenduto, ≥ 70 come ipercomprato, ≤ 20 / ≥ 80 come estremamente ipervenduto/ipercomprato. Queste soglie sono default convenzionali; non sono di per sé segnali di acquisto/vendita.

Quando avgLoss = 0 sul lookback (raro su strumenti liquidi, comune su crypto illiquidi), riportiamo RSI = 100. Questo combacia con la definizione originale di Wilder ed evita un NaN da divisione per zero.

MACD = EMA_12(c) − EMA_26(c), signal = EMA_9(MACD), histogram = MACD − signal. Riportiamo tutti e tre. Un cross rialzista scatta quando MACD[t−1] ≤ signal[t−1] e MACD[t] > signal[t].

True Range alla barra t: TR[t] = max(h[t]−l[t], |h[t]−c[t−1]|, |l[t]−c[t−1]|). ATR(14) è il TR Wilder-smoothed. Esponiamo l'ATR sia come unità di prezzo assoluta sia come percentuale del closing price (ATR% = ATR / c · 100), quest'ultima essendo più utile per il confronto cross-symbol.

Realized volatility è la deviazione standard annualizzata dei log return sul lookback: vol = √(252) · stdev(ln(c[t]/c[t−1])) per barre giornaliere. Il crypto usa l'annualizzazione su 365 giorni.

N-day high breakout: scatta sulla barra t quando c[t] > max(c[t−N], …, c[t−1]) e v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) (default k = 1.5). Il gate di volume filtra il tipico grind-up illiquido che viene catturato dai breakout di solo prezzo.

Volume spike: scatta quando v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) con N = 20, k = 3 per default. Usato come filtro screener e come segnale heads-up nei commenti AI.

Gap up / down: (o[t] − c[t−1]) / c[t−1] ≥ X % (gap up) o ≤ −X % (gap down). Soglie di default: ±2 % su giornaliero, ±0.3 % su intraday.

I segnali sono funzioni deterministiche dello storico prezzo/volume. Non incorporano alcuna opinione forward-looking, e non sono l'output di un modello addestrato. Non possono tenere conto dei catalyst fundamental (earnings, M&A, azione regolamentare) che si verificano tra una barra e l'altra.

Lo scattare di un segnale non è una raccomandazione di acquisto o vendita. Lo screener e le superfici AI di Drogo usano i segnali come uno dei diversi input; l'utente è responsabile della decisione di trading.