Metodologia degli screener

L'universo screener di default è "tutte le azioni ordinarie ed ETF quotati negli USA con quotazione primaria su NYSE, NASDAQ, NYSE-American o Cboe BZX, più le top 200 coppie crypto per volume spot rolling a 30 giorni su Binance e Coinbase". Gli utenti possono restringere a S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, ETF settoriali o una watchlist personalizzata.

I filtri che usano dati di prezzo/volume si rinfrescano ad ogni esecuzione dello screener e leggono dall'ultima barra completata alla risoluzione scelta dall'utente (default: 1D). I filtri che usano dati fundamental (P/E, capitalizzazione di mercato, settore, industria) si rinfrescano notturnamente dallo snapshot fundamental di Polygon. I filtri che usano segnali derivati (RSI, breakout, gap) sono ricalcolati ad ogni esecuzione dall'OHLCV sottostante — non sono cachati a livello di valore.

Filtri di prezzo — ultimo prezzo tra $X e $Y, gap intraday ≥ X %, ritorno sugli ultimi N giorni ≥ X %. Calcolati da /history. Nessun aggiustamento per survivorship è applicato ai filtri live perché l'universo live è per definizione non-delistato.

Filtri di volume — volume medio giornaliero in dollari sugli ultimi N giorni ≥ $X, volume di oggi ≥ X× la media a N giorni. Le soglie in dollari sono raccomandate rispetto alle soglie in numero di azioni perché gestiscono correttamente sia titoli ad alto prezzo (BRK.A) sia titoli a basso prezzo (penny stock).

Filtri indicatori — RSI(14) ≤ X (ipervenduto) o ≥ Y (ipercomprato), cross MACD signal, SMA 50 vs SMA 200, ATR(14) ≥ X % del prezzo (regime di volatilità). Tutti gli indicatori usano le formule di Wilder ove applicabili; vedi la pagina sulla metodologia dei segnali per le definizioni esatte.

Filtri fundamental — capitalizzazione di mercato, P/E, P/B, dividend yield, crescita EPS YoY, settore, industria. Sorgente: fundamental Polygon all'ultimo trimestre completato.

Un'esecuzione di screener è una POST stateless verso /screener/run che porta il payload di filtri JSON-encoded. La data API risolve ciascun filtro contro slice OHLCV cachate in Redis (TTL 60s sulla barra più recente, 5 minuti sulle barre più vecchie), calcola i segnali derivati al volo, interseca gli insiemi di simboli e restituisce una lista deduplicata di ticker ordinata per liquidità (volume in dollari decrescente).

L'UI screener in-app del terminal e le pagine SSR pubbliche /screeners/{slug} chiamano lo stesso endpoint con lo stesso set canonico di filtri, così quel che vedi sulla pagina pubblica è bit-per-bit quel che vedresti aprendo lo screener nel terminal nello stesso istante (modulo la finestra di cache di ~60s).

Le pagine pubbliche dello screener mostrano solo i top 50 risultati, ordinati per liquidità. L'intero set di risultati è disponibile nel terminal.

Gli screener che usano risoluzioni intraday durante l'orario regolare di trading possono produrre risultati incoerenti tra rerun nello stesso minuto, perché la barra in corso è esclusa ma il suo volume è monotonamente crescente. Questo è intenzionale — quotare sulla barra in corso causerebbe look-ahead in qualsiasi alert definito dall'utente costruito sopra lo screener.

Gli screener crypto escludono coppie che hanno meno di 14 giorni di storico di trading, anche se tecnicamente passano i filtri dell'utente. Questo evita gli artefatti di pump da "new listing".

Il catalogo canonico degli screener (src/lib/seo/screener-catalog.ts) elenca gli screener che hanno un URL pubblico stabile. Aggiungiamo uno slug solo se (a) i filtri sottostanti sono inequivocabili e indipendenti dalla lingua, (b) il set di risultati ha avuto almeno un match in ogni giorno di trading negli ultimi 90 giorni, e (c) il concetto di strategia è documentato in un articolo Learn.

Gli screener che dipendono dal contesto specifico di un utente (la sua watchlist, indicatori personalizzati, note private) non ottengono slug pubblici.