Méthodologie des signaux

Sur cette page, c[t] est le close de la barre t, h[t] le high, l[t] le low et v[t] le volume. n est le paramètre de lookback. Toutes les formules opèrent à la résolution choisie par l'utilisateur (1m / 5m / 1h / 1D / etc.).

Moyenne Mobile Simple (SMA) : SMA_n[t] = (c[t-n+1] + … + c[t]) / n. Utilisée pour identifier la tendance et comme entrée des dérivés du MACD.

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) : EMA_n[t] = α·c[t] + (1−α)·EMA_n[t−1] avec α = 2/(n+1) et amorçage EMA_n[n−1] = SMA_n[n−1]. Les EMA réagissent plus vite que les SMA de même longueur aux prix récents et sont la base du MACD.

Drogo utilise le RSI de Wilder avec un lookback canonique de 14 barres : gain[t] = max(c[t]−c[t−1], 0), loss[t] = max(c[t−1]−c[t], 0). Les premières moyennes sur 14 barres sont des moyennes simples de gain et loss ; les valeurs suivantes utilisent le lissage de Wilder : avgGain[t] = (avgGain[t−1]·13 + gain[t]) / 14. Puis RSI = 100 − 100/(1 + avgGain/avgLoss).

Le RSI est borné dans [0, 100]. Nous classons ≤ 30 comme survente, ≥ 70 comme surachat, ≤ 20 / ≥ 80 comme survente / surachat extrêmes. Ces seuils sont des conventions ; ce ne sont pas des signaux d'achat/vente en eux-mêmes.

Quand avgLoss = 0 sur le lookback (rare sur des instruments liquides, fréquent sur des cryptos illiquides), nous reportons RSI = 100. Cela correspond à la définition originelle de Wilder et évite un NaN par division par zéro.

MACD = EMA_12(c) − EMA_26(c), signal = EMA_9(MACD), histogram = MACD − signal. Nous reportons les trois. Un croisement haussier se déclenche lorsque MACD[t−1] ≤ signal[t−1] et MACD[t] > signal[t].

True Range à la barre t : TR[t] = max(h[t]−l[t], |h[t]−c[t−1]|, |l[t]−c[t−1]|). ATR(14) est le TR lissé selon Wilder. Nous exposons l'ATR à la fois en unité absolue de prix et en pourcentage du close (ATR% = ATR / c · 100), cette dernière étant plus utile pour comparer entre symboles.

La volatilité réalisée est l'écart-type annualisé des log-rendements sur le lookback : vol = √(252) · stdev(ln(c[t]/c[t−1])) pour les barres journalières. Le crypto utilise une annualisation à 365 jours.

Breakout du plus-haut sur N jours : se déclenche à la barre t quand c[t] > max(c[t−N], …, c[t−1]) et v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) (par défaut k = 1,5). Le filtre de volume écarte les classiques montées illiquides que les ruptures purement de prix capturent.

Spike de volume : se déclenche quand v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) avec N = 20, k = 3 par défaut. Utilisé comme filtre de screener et comme signal d'alerte dans le commentaire IA.

Gap haussier / baissier : (o[t] − c[t−1]) / c[t−1] ≥ X % (gap haussier) ou ≤ −X % (gap baissier). Seuils par défaut : ±2 % en journalier, ±0,3 % en intraday.

Les signaux sont des fonctions déterministes de l'historique prix/volume. Ils n'incorporent aucune opinion prospective et ne sont pas la sortie d'un modèle entraîné. Ils ne peuvent pas tenir compte de catalyseurs fondamentaux (earnings, M&A, action réglementaire) qui surviennent entre deux barres.

Le déclenchement d'un signal n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Le screener et les surfaces IA de Drogo utilisent les signaux comme l'une de plusieurs entrées ; la décision de trade reste de la responsabilité de l'utilisateur.