Méthodologie des screeners

L'univers screener par défaut couvre "toutes les actions ordinaires et ETF cotés aux États-Unis avec une cotation primaire au NYSE, NASDAQ, NYSE-American ou Cboe BZX, plus les 200 paires crypto les plus liquides en volume spot rolling 30 jours sur Binance et Coinbase". L'utilisateur peut le restreindre au S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, à des ETF sectoriels ou à une watchlist personnalisée.

Les filtres qui utilisent des données prix/volume sont rafraîchis à chaque exécution et lisent la dernière barre clôturée à la résolution choisie (par défaut : 1D). Les filtres qui utilisent des fundamentals (P/E, capitalisation, secteur, industrie) sont rafraîchis chaque nuit depuis le snapshot fundamentals de Polygon. Les filtres qui utilisent des signaux dérivés (RSI, breakouts, gaps) sont recalculés à chaque exécution depuis l'OHLCV sous-jacent — ils ne sont pas mis en cache au niveau de la valeur.

Filtres de prix — dernier prix entre X et Y, gap intraday ≥ X %, rendement sur les N derniers jours ≥ X %. Calculés depuis /history. Aucun ajustement de survie n'est appliqué aux filtres en direct, car par définition l'univers en direct ne contient pas d'instruments radiés.

Filtres de volume — volume moyen en dollars sur les N derniers jours ≥ X, volume du jour ≥ X× la moyenne sur N jours. Les seuils en volume dollar sont préférables aux seuils en volume actions, car ils traitent correctement les actions à prix élevé (BRK.A) et à bas prix (penny stocks).

Filtres d'indicateurs — RSI(14) ≤ X (survente) ou ≥ Y (surachat), croisement signal MACD, SMA 50 vs 200 jours, ATR(14) ≥ X % du prix (régime de volatilité). Tous les indicateurs utilisent les formules de Wilder lorsque c'est applicable ; voir la page de méthodologie des signaux pour les définitions exactes.

Filtres fondamentaux — capitalisation, P/E, P/B, dividend yield, croissance EPS YoY, secteur, industrie. Source : fundamentals Polygon à la date du dernier trimestre clôturé.

Une exécution de screener est un POST sans état vers /screener/run portant le payload de filtres encodé en JSON. L'API de données résout chaque filtre contre des slices OHLCV mises en cache Redis (TTL 60 s sur la barre la plus récente, 5 minutes sur les barres plus anciennes), calcule à la volée les signaux dérivés, intersecte les ensembles de symboles et renvoie une liste dédoublonnée de tickers ordonnée par liquidité (volume dollar décroissant).

L'UI screener interne au terminal et les pages SSR publiques /screeners/{slug} appellent le même endpoint avec le même set canonique de filtres, de sorte que ce que vous voyez sur la page publique correspond bit à bit à ce que vous verriez en ouvrant le screener dans le terminal au même instant (modulo la fenêtre de cache d'environ 60 s).

Les pages publiques de screener affichent uniquement le top 50 des résultats, classés par liquidité. L'ensemble complet est disponible dans le terminal.

Les screeners qui utilisent des résolutions intraday pendant les heures de cotation peuvent produire des résultats incohérents entre deux exécutions dans la même minute, car la barre en cours est exclue alors que son volume croît de façon monotone. C'est intentionnel : citer la barre en cours créerait un look-ahead pour toute alerte utilisateur construite sur le screener.

Les screeners crypto excluent les paires ayant moins de 14 jours d'historique de cotation, même si elles passent techniquement les filtres de l'utilisateur. Cela évite les artefacts de "pump de nouveau listing".

Le catalogue canonique des screeners (src/lib/seo/screener-catalog.ts) liste les screeners disposant d'une URL publique stable. Nous n'ajoutons un slug que si (a) les filtres sous-jacents sont sans ambiguïté et indépendants de la langue, (b) l'ensemble des résultats a comporté au moins un match chaque jour de bourse durant les 90 derniers jours, et (c) le concept stratégique est documenté dans un article Learn.

Les screeners qui dépendent du contexte d'un utilisateur particulier (sa watchlist, ses indicateurs personnalisés, ses notes privées) n'obtiennent pas de slug public.