Signal-Methodik

Auf dieser Seite ist c[t] der Close von Bar t, h[t] das High, l[t] das Low und v[t] das Volumen. n ist der Lookback-Parameter. Alle Formeln arbeiten in der vom Anwender gewählten Auflösung (1m / 5m / 1h / 1D / etc.).

Simple Moving Average (SMA): SMA_n[t] = (c[t-n+1] + … + c[t]) / n. Wird zur Trenderkennung und als Eingang für MACD-Derivate genutzt.

Exponential Moving Average (EMA): EMA_n[t] = α·c[t] + (1−α)·EMA_n[t−1] mit α = 2/(n+1) und Initialisierung EMA_n[n−1] = SMA_n[n−1]. EMAs reagieren schneller auf jüngste Preise als SMAs gleicher Länge und sind die Basis des MACD.

Drogo verwendet Wilders RSI mit dem kanonischen 14-Bar-Lookback: gain[t] = max(c[t]−c[t−1], 0), loss[t] = max(c[t−1]−c[t], 0). Die ersten 14-Bar-Mittel sind einfache Mittelwerte von gain und loss; die Folgewerte verwenden Wilder-Glättung: avgGain[t] = (avgGain[t−1]·13 + gain[t]) / 14. Dann RSI = 100 − 100/(1 + avgGain/avgLoss).

Der RSI ist auf [0, 100] beschränkt. Wir klassifizieren ≤ 30 als überverkauft, ≥ 70 als überkauft, ≤ 20 / ≥ 80 als extrem überverkauft / überkauft. Diese Schwellen sind Konvention; sie sind für sich allein keine Kauf-/Verkaufssignale.

Wenn avgLoss = 0 über den Lookback (selten bei liquiden Instrumenten, häufig bei illiquidem Krypto), reportieren wir RSI = 100. Das entspricht Wilders ursprünglicher Definition und vermeidet einen Division-durch-Null-NaN.

MACD = EMA_12(c) − EMA_26(c), signal = EMA_9(MACD), histogram = MACD − signal. Wir reportieren alle drei. Ein bullisher Cross feuert, wenn MACD[t−1] ≤ signal[t−1] und MACD[t] > signal[t].

True Range an Bar t: TR[t] = max(h[t]−l[t], |h[t]−c[t−1]|, |l[t]−c[t−1]|). ATR(14) ist Wilder-geglättetes TR. Wir liefern ATR sowohl als absolute Preisgröße als auch als Prozentsatz des Closes (ATR% = ATR / c · 100); Letzteres ist nützlicher für den symbolübergreifenden Vergleich.

Realisierte Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der Log-Returns über den Lookback: vol = √(252) · stdev(ln(c[t]/c[t−1])) für Tages-Bars. Krypto verwendet 365-Tage-Annualisierung.

N-Tage-Hoch-Breakout: feuert an Bar t, wenn c[t] > max(c[t−N], …, c[t−1]) und v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) (Default k = 1,5). Das Volumen-Gate filtert die typischen illiquiden Schleichaufwärtsbewegungen heraus, die reine Preis-Breakouts erfassen würden.

Volumen-Spike: feuert, wenn v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) mit N = 20, k = 3 per Default. Wird als Screener-Filter und als Hinweissignal im KI-Kommentar genutzt.

Gap-Up / -Down: (o[t] − c[t−1]) / c[t−1] ≥ X % (Gap-Up) oder ≤ −X % (Gap-Down). Default-Schwellen: ±2 % im Tages-, ±0,3 % im Intraday-Chart.

Signale sind deterministische Funktionen der Preis-/Volumenhistorie. Sie enthalten keinerlei zukunftsgerichtete Meinung und sind nicht das Output eines trainierten Modells. Sie können fundamentale Katalysatoren (Earnings, M&A, regulatorische Maßnahmen), die zwischen Bars eintreten, nicht berücksichtigen.

Das Auslösen eines Signals ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Drogos Screener und KI-Oberflächen nutzen Signale als eine von mehreren Eingaben; die Trading-Entscheidung verantwortet der Anwender.