Screener-Methodik

Das Standard-Screener-Universum lautet "alle in den USA gelisteten Stammaktien und ETFs mit Primärlisting an NYSE, NASDAQ, NYSE-American oder Cboe BZX, plus die Top-200-Krypto-Paare nach 30-Tage-Rolling-Spotvolumen auf Binance und Coinbase". Anwender können es auf S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, Sektor-ETFs oder eine eigene Watchlist verengen.

Filter, die Preis-/Volumendaten verwenden, werden bei jedem Lauf aktualisiert und lesen die letzte abgeschlossene Bar in der gewählten Auflösung (Default: 1D). Filter mit Fundamentals (P/E, Market Cap, Sektor, Industrie) werden nächtlich aus dem Polygon-Fundamentals-Snapshot aktualisiert. Filter mit abgeleiteten Signalen (RSI, Breakouts, Gaps) werden bei jedem Lauf aus dem zugrunde liegenden OHLCV neu berechnet — sie sind nicht auf Wertebene gecacht.

Preisfilter — letzter Kurs zwischen X und Y, Intraday-Gap ≥ X %, Rendite über die letzten N Tage ≥ X %. Wird aus /history berechnet. Auf Live-Filter wird keine Survivorship-Korrektur angewendet, da das Live-Universum per Definition keine Delistings enthält.

Volumenfilter — durchschnittliches Tagesdollarvolumen über die letzten N Tage ≥ X, heutiges Volumen ≥ X× des N-Tage-Mittels. Dollar-Volumen-Schwellen sind Aktien-Volumen-Schwellen vorzuziehen, weil sie hochpreisige (BRK.A) und niedrigpreisige Aktien (Penny Stocks) korrekt behandeln.

Indikatorfilter — RSI(14) ≤ X (überverkauft) oder ≥ Y (überkauft), MACD-Signal-Cross, SMA 50 vs. 200, ATR(14) ≥ X % vom Kurs (Volatilitätsregime). Alle Indikatoren verwenden Wilders Formeln, wo zutreffend; siehe Signal-Methodik-Seite für exakte Definitionen.

Fundamentalfilter — Market Cap, P/E, P/B, Dividendenrendite, EPS-YoY-Wachstum, Sektor, Industrie. Quelle: Polygon-Fundamentals zum letzten abgeschlossenen Quartal.

Ein Screener-Lauf ist ein zustandsloser POST auf /screener/run mit JSON-codiertem Filter-Payload. Die Daten-API löst jeden Filter gegen Redis-gecachte OHLCV-Slices auf (TTL 60 s auf der jüngsten Bar, 5 Minuten auf älteren Bars), berechnet abgeleitete Signale on the fly, schneidet die Symbolmengen und liefert eine deduplizierte Tickerliste, sortiert nach Liquidität (absteigendes Dollar-Volumen).

Die In-App-Screener-UI des Terminals und die öffentlichen SSR-Seiten /screeners/{slug} rufen denselben Endpunkt mit demselben kanonischen Filterset auf. Was du auf der öffentlichen Seite siehst, ist Bit-für-Bit dasselbe, was du beim Öffnen des Screeners im Terminal im selben Moment sehen würdest (modulo das ~60-Sekunden-Cache-Fenster).

Öffentliche Screener-Seiten zeigen nur die Top-50-Ergebnisse, sortiert nach Liquidität. Der vollständige Ergebnissatz ist im Terminal verfügbar.

Screener mit Intraday-Auflösungen während der Handelszeit können bei mehrfachem Lauf innerhalb derselben Minute inkonsistente Ergebnisse liefern, weil die laufende Bar ausgeschlossen wird, ihr Volumen aber monoton wächst. Das ist Absicht — die Quotierung der laufenden Bar würde Look-Ahead in jeder darauf aufbauenden Nutzeralarm-Logik erzeugen.

Krypto-Screener schließen Paare mit weniger als 14 Tagen Handelshistorie aus, selbst wenn sie die Filter formal erfüllen. So werden "New-Listing-Pump"-Artefakte vermieden.

Der kanonische Screener-Katalog (src/lib/seo/screener-catalog.ts) führt die Screener mit stabiler öffentlicher URL. Wir nehmen einen Slug nur auf, wenn (a) die zugrunde liegenden Filter eindeutig und sprachunabhängig sind, (b) der Ergebnissatz in den letzten 90 Handelstagen mindestens einen Treffer pro Tag hatte, und (c) das Strategiekonzept in einem Learn-Artikel dokumentiert ist.

Screener, die vom Kontext eines bestimmten Anwenders abhängen (Watchlist, eigene Indikatoren, private Notizen), erhalten keinen öffentlichen Slug.