Metodologia de sinais

Ao longo desta página, c[t] é o fechamento da barra t, h[t] é o high, l[t] é o low e v[t] é o volume. n é o parâmetro de lookback. Todas as fórmulas operam na resolução escolhida pelo usuário (1m / 5m / 1h / 1D / etc.).

Média Móvel Simples (SMA): SMA_n[t] = (c[t-n+1] + … + c[t]) / n. Usada para identificação de tendência e como insumo para derivados do MACD.

Média Móvel Exponencial (EMA): EMA_n[t] = α·c[t] + (1−α)·EMA_n[t−1] com α = 2/(n+1) e semente EMA_n[n−1] = SMA_n[n−1]. As EMAs reagem mais rápido aos preços recentes do que SMAs de mesma extensão e formam a base do MACD.

A Drogo usa o RSI de Wilder com lookback canônico de 14 barras: gain[t] = max(c[t]−c[t−1], 0), loss[t] = max(c[t−1]−c[t], 0). As primeiras médias de 14 barras são médias simples de gain e loss; os valores seguintes usam suavização de Wilder: avgGain[t] = (avgGain[t−1]·13 + gain[t]) / 14. Em seguida, RSI = 100 − 100/(1 + avgGain/avgLoss).

O RSI é limitado a [0, 100]. Classificamos ≤ 30 como sobrevenda, ≥ 70 como sobrecompra, ≤ 20 / ≥ 80 como sobrevenda/sobrecompra extremas. Esses limiares são convenção; não são sinais de compra/venda por si só.

Quando avgLoss = 0 no lookback (raro em instrumentos líquidos, comum em cripto ilíquido), reportamos RSI = 100. Isso casa com a definição original de Wilder e evita NaN por divisão por zero.

MACD = EMA_12(c) − EMA_26(c), signal = EMA_9(MACD), histogram = MACD − signal. Reportamos os três. Um cruzamento de alta dispara quando MACD[t−1] ≤ signal[t−1] e MACD[t] > signal[t].

True Range na barra t: TR[t] = max(h[t]−l[t], |h[t]−c[t−1]|, |l[t]−c[t−1]|). ATR(14) é o TR suavizado por Wilder. Expomos o ATR como unidade absoluta de preço e como percentual do fechamento (ATR% = ATR / c · 100); este último é mais útil para comparação entre símbolos.

Volatilidade realizada é o desvio-padrão anualizado dos retornos logarítmicos no lookback: vol = √(252) · stdev(ln(c[t]/c[t−1])) para barras diárias. Cripto usa anualização de 365 dias.

Breakout de máxima de N dias: dispara na barra t quando c[t] > max(c[t−N], …, c[t−1]) e v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) (padrão k = 1,5). O gate de volume filtra as típicas subidas ilíquidas que rompimentos puramente de preço capturariam.

Spike de volume: dispara quando v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) com N = 20, k = 3 por padrão. Usado como filtro de screener e como sinal de aviso no comentário com IA.

Gap up / down: (o[t] − c[t−1]) / c[t−1] ≥ X% (gap up) ou ≤ −X% (gap down). Limiares padrão: ±2% no diário, ±0,3% no intraday.

Sinais são funções determinísticas do histórico de preço/volume. Não embutem opinião prospectiva nem são saída de modelo treinado. Não conseguem considerar catalisadores fundamentalistas (earnings, M&A, ação regulatória) que ocorram entre barras.

O disparo de um sinal não é recomendação de compra ou venda. As superfícies de screener e IA da Drogo usam sinais como uma das diversas entradas; a decisão de operar é de responsabilidade do usuário.