シグナル方法論

本ページを通して、c[t] はバー t の終値、h[t] は高値、l[t] は安値、v[t] は出来高である。n はlookbackパラメータ。すべての式はユーザーが選んだ解像度（1m / 5m / 1h / 1D 等）で動作する。

単純移動平均（SMA）：SMA_n[t] = (c[t-n+1] + … + c[t]) / n。トレンド識別と、MACD系の派生指標の入力として用いる。

指数移動平均（EMA）：EMA_n[t] = α·c[t] + (1−α)·EMA_n[t−1]、α = 2/(n+1)、初期値は EMA_n[n−1] = SMA_n[n−1]。同じ長さのSMAより直近価格に対する反応が速く、MACDのベースとなる。

Drogoは正規lookback 14バーで WilderのRSI を用いる：gain[t] = max(c[t]−c[t−1], 0)、loss[t] = max(c[t−1]−c[t], 0)。最初の14バーの平均は gain および loss の単純平均、それ以降の値はWilder平滑化を用いる：avgGain[t] = (avgGain[t−1]·13 + gain[t]) / 14。続いて RSI = 100 − 100/(1 + avgGain/avgLoss) を計算する。

RSIは [0, 100] に有界。≤ 30を売られすぎ、≥ 70を買われすぎ、≤ 20 / ≥ 80を極端な売られすぎ／買われすぎとして分類する。これらの閾値は慣例的なデフォルトであり、それ自体は売買シグナルではない。

lookback内で avgLoss = 0 となる場合（流動性のある銘柄では稀、流動性の薄い暗号資産では一般的）、RSI = 100 を報告する。これはWilderの原定義に整合し、ゼロ除算のNaNを避ける。

MACD = EMA_12(c) − EMA_26(c)、signal = EMA_9(MACD)、histogram = MACD − signal。3つすべてを報告する。MACD[t−1] ≤ signal[t−1] かつ MACD[t] > signal[t] のとき、強気のクロスが発火する。

バー t の True Range：TR[t] = max(h[t]−l[t], |h[t]−c[t−1]|, |l[t]−c[t−1]|)。ATR(14) はWilder平滑化を施したTR。ATRは絶対価格単位と、終値に対する割合（ATR% = ATR / c · 100）の両方で公開する。後者は銘柄横断比較に有用である。

実現ボラティリティ は、lookbackにおける対数リターンの年率換算した標準偏差：vol = √(252) · stdev(ln(c[t]/c[t−1]))（日足）。暗号資産は365日年率換算を用いる。

N日高値ブレイクアウト：バー t で c[t] > max(c[t−N], …, c[t−1]) かつ v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) のとき発火する（デフォルト k = 1.5）。出来高ゲートは、純粋な価格ブレイクアウトに乗ってしまいがちな低流動性のジリ高を弾く。

出来高スパイク：v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) のとき発火、デフォルトは N = 20、k = 3。スクリーナー・フィルターおよびAIコメンタリ内のヘッズアップ・シグナルとして用いる。

ギャップアップ／ダウン：(o[t] − c[t−1]) / c[t−1] ≥ X %（ギャップアップ）または ≤ −X %（ギャップダウン）。デフォルトの閾値は日足で ±2 %、日中で ±0.3 %。

シグナルは 価格／出来高履歴の決定論的関数 である。前向きの見解を埋め込んでおらず、訓練済みモデルの出力でもない。バーの間に生じるファンダメンタル要因（決算、M&A、規制対応）を捉えることはできない。

シグナルの発火は 売買推奨ではない 。Drogoのスクリーナーおよび AI コンポーネントはシグナルを複数の入力の一つとして用いる。取引判断はユーザーの責任となる。