Metodología de señales

A lo largo de la página, c[t] es el cierre de la barra t, h[t] el high, l[t] el low y v[t] el volumen. n es el parámetro de lookback. Todas las fórmulas operan a la resolución elegida por el usuario (1m / 5m / 1h / 1D / etc.).

Media Móvil Simple (SMA): SMA_n[t] = (c[t-n+1] + … + c[t]) / n. Se usa para identificación de tendencia y como insumo de los derivados del MACD.

Media Móvil Exponencial (EMA): EMA_n[t] = α·c[t] + (1−α)·EMA_n[t−1] con α = 2/(n+1) y semilla EMA_n[n−1] = SMA_n[n−1]. Las EMAs responden más rápido al precio reciente que las SMAs de la misma longitud y son la base del MACD.

Drogo usa el RSI de Wilder con el lookback canónico de 14 barras: gain[t] = max(c[t]−c[t−1], 0), loss[t] = max(c[t−1]−c[t], 0). Las primeras medias de 14 barras son medias simples de gain y loss; los valores subsiguientes usan suavizado de Wilder: avgGain[t] = (avgGain[t−1]·13 + gain[t]) / 14. Luego RSI = 100 − 100/(1 + avgGain/avgLoss).

El RSI está acotado en [0, 100]. Clasificamos ≤ 30 como sobreventa, ≥ 70 como sobrecompra, ≤ 20 / ≥ 80 como sobreventa/sobrecompra extremas. Estos umbrales son convención; no son señales de compra/venta por sí mismos.

Cuando avgLoss = 0 en el lookback (raro en instrumentos líquidos, común en cripto ilíquido), reportamos RSI = 100. Esto coincide con la definición original de Wilder y evita un NaN por división por cero.

MACD = EMA_12(c) − EMA_26(c), signal = EMA_9(MACD), histogram = MACD − signal. Reportamos los tres. Un cruce alcista se dispara cuando MACD[t−1] ≤ signal[t−1] y MACD[t] > signal[t].

True Range en la barra t: TR[t] = max(h[t]−l[t], |h[t]−c[t−1]|, |l[t]−c[t−1]|). ATR(14) es el TR suavizado con Wilder. Exponemos el ATR como unidad absoluta de precio y como porcentaje del cierre (ATR% = ATR / c · 100); este último es más útil para comparar entre símbolos.

La volatilidad realizada es la desviación estándar anualizada de los retornos logarítmicos durante el lookback: vol = √(252) · stdev(ln(c[t]/c[t−1])) para barras diarias. Cripto usa anualización de 365 días.

Breakout de máximo de N días: dispara en la barra t cuando c[t] > max(c[t−N], …, c[t−1]) y v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) (default k = 1,5). El gate de volumen filtra las típicas subidas ilíquidas que las rupturas puramente de precio capturan.

Spike de volumen: dispara cuando v[t] ≥ k·avg(v[t−N:t]) con N = 20, k = 3 por defecto. Se usa como filtro del screener y como señal de aviso en el comentario con IA.

Gap up / down: (o[t] − c[t−1]) / c[t−1] ≥ X % (gap up) o ≤ −X % (gap down). Umbrales por defecto: ±2 % en diario, ±0,3 % en intradía.

Las señales son funciones determinísticas del historial de precio/volumen. No incorporan ninguna opinión prospectiva ni son la salida de un modelo entrenado. No pueden tener en cuenta catalizadores fundamentales (earnings, M&A, acción regulatoria) que ocurran entre barras.

El disparo de una señal no es una recomendación de compra o venta. Las superficies del screener y de la IA en Drogo usan las señales como uno de varios insumos; la decisión de operar es responsabilidad del usuario.